Сравнение ^AW05 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW05 или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^AW05 и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AW05 и ^GSPC
Основные характеристики
^AW05:
1.47
^GSPC:
1.80
^AW05:
2.00
^GSPC:
2.42
^AW05:
1.27
^GSPC:
1.33
^AW05:
1.85
^GSPC:
2.72
^AW05:
7.63
^GSPC:
11.10
^AW05:
2.00%
^GSPC:
2.08%
^AW05:
10.30%
^GSPC:
12.84%
^AW05:
-59.47%
^GSPC:
-56.78%
^AW05:
-0.78%
^GSPC:
-1.32%
Доходность по периодам
С начала года, ^AW05 показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции ^AW05 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.41% соответственно.
^AW05
2.98%
2.30%
12.21%
17.29%
8.16%
7.28%
^GSPC
2.66%
1.61%
15.23%
22.15%
12.59%
11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AW05 и ^GSPC
^AW05
^GSPC
Сравнение ^AW05 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW05 и ^GSPC
Максимальная просадка ^AW05 за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW05 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW05 и ^GSPC
Текущая волатильность для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) составляет 3.26%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что ^AW05 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.