Сравнение ^AW05 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW05 или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^AW05 | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.58% | 17.95% |
| Дох-ть за 1 год | 20.36% | 24.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.84% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 13.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 10.53% | 12.77% |
| Макс. просадка | -59.47% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между ^AW05 и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AW05 и ^GSPC
С начала года, ^AW05 показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции ^AW05 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.66% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW05 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW05 и ^GSPC
Максимальная просадка ^AW05 за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW05 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW05 и ^GSPC
Текущая волатильность для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) составляет 3.15%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ^AW05 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.