PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW05 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW05 и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^AW05 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
264.20%
415.35%
^AW05
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW05:

1.57

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

^AW05:

2.12

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

^AW05:

1.29

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

^AW05:

1.95

^GSPC:

2.81

Коэф-т Мартина

^AW05:

9.18

^GSPC:

12.39

Индекс Язвы

^AW05:

1.75%

^GSPC:

1.93%

Дневная вол-ть

^AW05:

10.08%

^GSPC:

12.58%

Макс. просадка

^AW05:

-59.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^AW05:

-3.18%

^GSPC:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW05 показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.11%. За последние 10 лет акции ^AW05 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.08% против 11.01% соответственно.


^AW05

С начала года

16.02%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

5.04%

1 год

16.91%

5 лет

8.15%

10 лет

7.08%

^GSPC

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW05 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW05, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.571.86
Коэффициент Сортино ^AW05, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.122.51
Коэффициент Омега ^AW05, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.291.35
Коэффициент Кальмара ^AW05, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.952.72
Коэффициент Мартина ^AW05, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.1812.06
^AW05
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^AW05 на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW05 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
1.86
^AW05
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^AW05 и ^GSPC

Максимальная просадка ^AW05 за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW05 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.18%
-3.58%
^AW05
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW05 и ^GSPC

Текущая волатильность для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) составляет 2.65%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что ^AW05 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.65%
3.62%
^AW05
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab