Сравнение ^AW05 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW05 или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^AW05 и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AW05 и ^GSPC
Основные характеристики
^AW05:
1.57
^GSPC:
1.90
^AW05:
2.12
^GSPC:
2.54
^AW05:
1.29
^GSPC:
1.35
^AW05:
1.95
^GSPC:
2.81
^AW05:
9.18
^GSPC:
12.39
^AW05:
1.75%
^GSPC:
1.93%
^AW05:
10.08%
^GSPC:
12.58%
^AW05:
-59.47%
^GSPC:
-56.78%
^AW05:
-3.18%
^GSPC:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, ^AW05 показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.11%. За последние 10 лет акции ^AW05 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.08% против 11.01% соответственно.
^AW05
16.02%
0.04%
5.04%
16.91%
8.15%
7.08%
^GSPC
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW05 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW05 и ^GSPC
Максимальная просадка ^AW05 за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW05 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW05 и ^GSPC
Текущая волатильность для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) составляет 2.65%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что ^AW05 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.